Fed está desenvolvendo cenários extras de ‘teste de estresse’ para testar fraquezas bancárias oficial.

O Fed está criando cenários surpresa para descobrir as fraquezas dos bancos de forma oficial.

WASHINGTON, 19 de outubro (ANBLE) – O Federal Reserve dos Estados Unidos está desenvolvendo cenários adicionais para examinar vulnerabilidades em grandes bancos como parte de seu teste de estresse de 2024, disse seu principal oficial regulador na quinta-feira.

O Vice-presidente do Fed para supervisão, Michael Barr, disse que os cenários adicionais, que examinariam vários tipos de hipotéticos estresses econômicos e de mercado, seriam “exploratórios” e não ajudariam a estabelecer os requisitos de capital de uma empresa. Mas estresses mais variados poderiam ajudar a identificar fraquezas subjacentes e melhorar a forma como os reguladores supervisionam as grandes empresas, acrescentou ele.

“Embora nosso teste de estresse seja uma medida importante da força e da resiliência do sistema bancário, devemos reconhecer que ele tem limitações, assim como qualquer exercício”, disse Barr em observações preparadas. “O objetivo do teste de estresse deve ser fornecer cobertura suficiente para os tipos de cenários graves, porém plausíveis, que possam afetar adversamente as operações de um banco, e a combinação de cenários e choques deve ser organizada para alcançar esse objetivo”.

Barr havia indicado anteriormente que estava explorando o uso de múltiplos cenários para ampliar a abrangência do exame anual da saúde dos grandes bancos, mas o discurso de quinta-feira marca a primeira confirmação oficial de que eles estarão presentes no exame de 2024.

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Atualmente, o Fed analisa como os grandes bancos se saem em um cenário hipotético de recessão grave, que geralmente inclui um aumento acentuado no desemprego e um declínio no crescimento econômico. O nível de perdas enfrentadas pelos bancos sob esse cenário informa o “buffer de capital de estresse” do Fed, que é a quantidade adicional de capital que cada banco deve manter para se proteger contra perdas.

Barr enfatizou que os novos cenários “exploratórios” não ajudariam a estabelecer esse buffer, mas argumentou que um teste mais variado permitiria ao Fed testar vários tipos de possíveis fragilidades e poderia ajudar os supervisores do Fed a fiscalizarem melhor os bancos. Barr também avisou que manter um único cenário poderia levar os bancos a reduzirem o investimento em gerenciamento de riscos ou ajustarem suas carteiras para maximizar os resultados no teste, tornando-o previsível.

“Um único cenário não pode abranger a gama de riscos plausíveis enfrentados por todos os grandes bancos. Isso foi confirmado várias vezes, inclusive em experiências recentes”, disse Barr, citando os fracassos de três grandes bancos na primavera que pegaram a indústria e os reguladores de surpresa.

Barr não especificou exatamente o que os cenários examinariam, mas disse que não acreditava que seria necessário um grande número de cenários para capturar “uma ampla gama de resultados para o sistema bancário”.

Ele também acrescentou que, se o Fed um dia modificar o cenário usado para estabelecer o capital do banco, o fará por meio de um “processo transparente e público”.

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